分类： 银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试

银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试2009年5月内部模拟考题下载

最近的一次银行风险与监管国际证书ICBRR模拟考试题下载

巴塞尔新资本协定英文版basel2完整版（附2009年的咨询意见稿）

巴塞尔新资本协定英文版basel2完整版（附2009年的咨询意见稿）,巴塞尔新资本协定英文版basel2完整版（附2009年的咨询意见稿）
分别是三项内容

128：是补充了1996marketrisk framework的Basel2完整版

134：2009年的咨询意见稿，增加除了交易对家违规风险specific risk capital外，用于防范信用恶化和流动性枯竭的incremental risk capital

158：2009年的咨询意见稿，增加包含了stressVAR的marketrisk framework的revisions

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134：2009年的咨询意见稿，增加除了交易对家违规风险specific risk capital外，用于防范信用恶化和流动性枯竭的incremental risk capital

158：2009年的咨询意见稿，增加包含了stressVAR的marketrisk framework的revisions

Contents
Introduction1
Structure of this document6
Part 1: Scope of Application .7
I. Introduction.7
II. Banking, securities and other financial subsidiaries 7
III. Significant minority investments in banking, securities and other financial entities.8
IV. Insurance entities 8
V. Significant investments in commercial entities 9
VI. Deduction of investments pursuant to this part .10
Part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements.12
I. Calculation of minimum capital requirements12
A. Regulatory capital 12
B. Risk-weighted assets .12
C. Transitional arrangements .13
Ia. The constituents of capital.14
A. Core capital (basic equity or Tier 1) .14
B. Supplementary capital (Tier 2) .
1. Undisclosed reserves14
2. Revaluation reserves 15
3. General provisions/general loan-loss reserves.15
4. Hybrid debt capital instruments.16
5. Subordinated term debt 16
C. Short-term subordinated debt covering market risk (Tier 3).16
D. Deductions from capital17
II. Credit Risk – The Standardised Approach 19
A. Individual claims.19
1. Claims on sovereigns19
2. Claims on non-central government public sector entities (PSEs) .20
3. Claims on multilateral development banks (MDBs) 21
4. Claims on banks .21
5. Claims on securities firms .22
6. Claims on corporates23
7. Claims included in the regulatory retail portfolios .23
8. Claims secured by residential property.24

9. Claims secured by commercial real estate 24
10. Past due loans . 25
11. Higher-risk categories 25
12. Other assets. 26
13. Off-balance sheet items . 26
B. External credit assessment . 27
2. Eligibility criteria . 27
C. Implementation considerations 28
1. The mapping process. 28
2. Multiple assessments. 29
3. Issuer versus issues assessment 29
4. Domestic currency and foreign currency assessments 30
5. Short-term/long-term assessments 30
6. Level of application of the assessment 31
7. Unsolicited ratings 31
D. The standardised approach ─ credit risk mitigation 31
1. Overarching issues 31
2. Overview of Credit Risk Mitigation Techniques 32
3. Collateral 35
4. On-balance sheet netting. 45
5. Guarantees and credit derivatives . 46
6. Maturity mismatches 50
7. Other items related to the treatment of CRM techniques. 50
III. Credit Risk – The Internal Ratings-Based Approach 52
A. Overview . 52
B. Mechanics of the IRB approach 52
1. Categorisation of exposures 52
2. Foundation and advanced approaches 59
3. Adoption of the IRB approach across asset classes 61
4. Transition arrangements 62
C. Rules for corporate, sovereign, and bank exposures 63
1. Risk-weighted assets for corporate, sovereign, and bank exposures 63
2. Risk components 67
D. Rules for Retail Exposures 76
1. Risk-weighted assets for retail exposures 76
2. Risk components 78
E. Rules for Equity Exposures . 79
1. Risk-weighted assets for equity exposures.79
2. Risk components 82
F. Rules for Purchased Receivables 83
1. Risk-weighted assets for default risk 83
2. Risk-weighted assets for dilution risk85
3. Treatment of purchase price discounts for receivables 85
4. Recognition of credit risk mitigants .86
G. Treatment of Expected Losses and Recognition of Provisions86
1. Calculation of expected losses .86
2. Calculation of provisions.87
3. Treatment of EL and provisions 88
H. Minimum Requirements for IRB Approach.88
1. Composition of minimum requirements 89
2. Compliance with minimum requirements 89
3. Rating system design90
4. Risk rating system operations.94
5. Corporate governance and oversight97
6. Use of internal ratings .98
7. Risk quantification.99
8. Validation of internal estimates.109
9. Supervisory LGD and EAD estimates.110
10. Requirements for recognition of leasing .114
11. Calculation of capital charges for equity exposures114
12. Disclosure requirements .119
IV. Credit Risk — Securitisation Framework.120
A. Scope and definitions of transactions covered under the securitisation framework120
B. Definitions and general terminology.120
1. Originating bank120
2. Asset-backed commercial paper (ABCP) programme121
3. Clean-up call.121
4. Credit enhancement121
5. Credit-enhancing interest-only strip 121
6. Early amortisation .121
7. Excess spread 122
8. Implicit support122
9. Special purpose entity (SPE) 122
C. Operational requirements for the recognition of risk transference .122
1. Operational requirements for traditional securitisations . 122
2. Operational requirements for synthetic securitisations 123
3. Operational requirements and treatment of clean-up calls 124
D. Treatment of securitisation exposures. 125
1. Calculation of capital requirements 125
2. Operational requirements for use of external credit assessments . 125
3. Standardised approach for securitisation exposures . 126
4. Internal ratings-based approach for securitisation exposures 133
V. Operational Risk . 144
A. Definition of operational risk 144
B. The measurement methodologies. 144
1. The Basic Indicator Approach 144
2. The Standardised Approach, 146
3. Advanced Measurement Approaches (AMA). 147
C. Qualifying criteria. 148
1. The Standardised Approach 148
2. Advanced Measurement Approaches (AMA). 149
D. Partial use . 156
VI. Market Risk. 157
A. The risk measurement framework. 157
1. Scope and coverage of the capital charges . 157
2. Prudent valuation guidance 160
3. Methods of measuring market risks . 162
4. Treatment of counterparty credit risk in the trading book. 164
5. Transitional arrangements . 165
B. The capital requirement. 166
1. Definition of capital. 166
C. Market risk – The standardised measurement method . 166
1. Interest rate risk . 166
2. Equity position risk . 176
3. Foreign exchange risk 179
4. Commodities risk 182
5. Treatment of options 186
D. Market Risk – The Internal Models Approach . 191
1. General criteria. 191
2. Qualitative standards . 191
3. Specification of market risk factors 193
4. Quantitative standards 195
5. Stress testing 197
6. External validation.198
7. Combination of internal models and the standardised methodology 199
8. Treatment of specific risk 199
9. Model validation standards .202
Part 3: The Second Pillar – Supervisory Review Process 204
I. Importance of supervisory review204
II. Four key principles of supervisory review .205
1. Board and senior management oversight 205
2. Sound capital assessment .206
3. Comprehensive assessment of risks .206
4. Monitoring and reporting 208
5. Internal control review 209
1. Review of adequacy of risk assessment 210
2. Assessment of capital adequacy210
3. Assessment of the control environment .210
4. Supervisory review of compliance with minimum standards210
5. Supervisory response 211
III. Specific issues to be addressed under the supervisory review process .212
A. Interest rate risk in the banking book .212
B. Credit risk .213
1. Stress tests under the IRB approaches 213
2. Definition of default .213
3. Residual risk .213
4. Credit concentration risk .214
5. Counterparty credit risk.215
C. Operational risk 217
D. Market risk217
1. Policies and procedures for trading book eligibility .217
2. Valuation.218

ICBRR银行风险与监管认证考试A、B、C、D、E、F六部分完整齐全的PPT培训讲义

ICBRR银行风险与监管国际认证考试PPT培训讲义，A、B、C、D、E、F六部分完整齐全。

ICBRR_ABC.pdf

银行风险与监管国际认证-ICBRR_NewD.ppt（D部分 信用风险管理与监管）

银行监管的三大支柱

支柱1–最低资本要求
计算信用风险、市场风险和操作风险的最低资本要求
银行账户的利率风险未纳入
支柱2–监管检查
现行监管机构的监管方法正式化与规范化
超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求
处理正在显现的风险所要采取的早期行动
对银行账户中特定利率风险进行检查的要求
支柱3–市场纪律
政府不直接干预，自由市场经济中的内、外部治理机制
提高银行资产组合与风险状况的透明度

银行风险与监管国际认证-ICBRR_NewE.ppt（E 部分 操作风险管理与监管）

操作风险管理标准的讨论

讨论的问题
什么是操作风险？
操作风险的范围是什么？
银行如何管理操作风险——定性或定量？

Basel II
定义了操作风险及其范围
要求银行量化潜在损失
并采取管理程序来缓释操作风险。
对潜在的操作风险损失进行量化并分配监管风险资本

银行风险与监管国际认证-ICBRR_NewF.ppt（F 部分 监督与管制）

监管检查的重要性

实施监管检查
保证银行满足最低资本要求
鼓励银行开发并应用最好的风险 管理技术
支柱1
规定计算风险最低监管资本要求的方法
支柱2
规定监管当局监管检查程序的准则
支柱 2 涵盖支柱 1 所没有覆盖的内容
没有完全覆盖的风险 (如信用集中度风险)
没有考虑的风险 (如银行账户的利率风险)
银行外部因素 (如业务周期效应)

银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试第二轮考前培训班讲座现场录像，700M容量，wmv视频文件下载。培训讲师现场讲座。

两组银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试样题

样题，一组30

2008年ICBRR考试样题
1． 以下不属于储蓄机构的金融构成的是：
A．储蓄和贷款协会
B．储蓄银行
C．银行监督管理委员会
D．信用联盟
2．以下哪一个不属于金融衍生产品：
A．期权、期货合约
B．互换合约
C．期权
D．股票
3．把下列普通信贷风险的期权的稳定性从最大到最小进行排列：
I. 保证
II. 信用证
III. 抵押债券（参数为0%）
IV. 现金
A. I, IV, III, II
B. IV, III, II, I
C. IV, II, III, I
D. IV, II, I, III
4. 下列哪个信贷分析决定规则运用了计算的概率来做决定？
A. 最小风险。
B. 最小错误。
C. Neyman-Pearson.
D. 极小化极大。
5．下列哪个数量不是市场风险资本协议修正案中所规定的数量？
A．最低的持有期10天
B．99%单尾的置信区间
C．最少两年的历史数据
D．至少每季度更新一次历史数据

银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试考生整理试卷真题

1、用来对冲利率互换的风险
A 、债券
B 、远期利率协议
C 、 期权合约
D 、期货合约 （A，P79）

1、交易市场风险源自：P13
A 银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响

2、场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、利率互换
B、期货合约
C、常规债券
D、汇率互换

3、决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率

4、决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C 4个
D 3个

1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（ ）
A) 4%
B) 8%
C) 6%
D) 10%
备注：其实是这样子的，因为二级资本必须小于一级资本，并且最低资本为8%，所以核心资本（一级资本）为4%

2、下面哪个不是BASEL II支柱3的三大披露领域（ ）
A) 资本结构
B) 风险暴露
C) 风险集中度

新一份（ICBRR）银行风险与监管国际认证考试120道试题

3、对银行产生最重要影响的问题
I 与其他银行之间存在不一致
II交易员或者后台员工输入错误的交易信息，导致银行承担错误的市场头寸
III银行借贷不平衡

A、I III B、III
C、I II D、I II III

4、银行的公开报告领域包括

A、资本、风险建模、风险集中度 B、社会、经济
C、流动性风险 D、披露的原则

5、支柱3的目的是利用BASEL II 披露要求所规定的市场纪律来补充

A、资本充足率信息 B、财务状况
C、最低资本要求和监管检查过程 D、信用风险

6、以下哪个不是支柱3三所要求披露的5个风险领域

A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险
D、声誉风险 E、银行帐户的利率风险
F、银行帐户的股票风险

7、银行对资本结构的披露不包括

A、风险暴露 B、按照工具类别分类的一级资本的资本量
C、二级和三级资本的总额 D、监管资本总额

8、市场风险修正案规定银行除了可以采用标准计量方法外，还可以以 为基础计量市场风险资本要求。
A、一般标准法 B、核心原则法
C、市场风险计量法 D、风险价值模型

10、各个国家必须根据 和监管规定来实施BASEL协议

A、BASELI 规定 B、BASEL II 三大支柱内容
C、母国法律 D、本国法律

11、Cahoot银行是一个因电子银行技术失败被收购的案例，它是否给自身或客户带来损失

A、是 B、否 C、无法估计

ICBRR考试中文题库习题册

这一份（银行风险与管理国际证书）题库习题册与目前比较流行的ICBRR冲刺题库是同一种资料。

22 下面哪些因素能够提高抵押物的价值
I 抵押物在市场上具有更加高的流动性
II 抵押物在市场上存在着较低的可销售性
III 抵押物的市场价值波动较高
IV 抵押物价值和借款人经营状况关联度较低
A I II III
B I II
C I IV
D III IV
C
23 现金流监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的
哪些因素？
现金流监控 清收管理
A 风险暴露 违约概率
B 风险暴露 违约损失率
C 违约损失率 违约概率
D 违约损失率 风险暴露
B
24 BASEL II 的操作风险包括以下哪些方面
I 系统风险和人员风险
II 外部事件风险
III 内部程序风险
IV 战略风险
V 法律风险
A I II III
B I II III IV V
C I II III V
D I III IV V
25 BASEL II 除了针对操作风险，还规定了其他的风险，下面哪个风险不属
于其它风险
A 战略风险
B 法律风险
C 业务风险
D 声誉风险
B
26 A 银行目前正打算把业务扩展到日本市场，并推出在本国市场反响良好 的
带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？
A 信用风险和市场风险
B 战略风险和业务风险
C 战略风险和集中度风险

银行风险与管理国际证书考试基础练习题100题

13 、下列关于银行资本的表述中错误的是
A 、三级资本不得超过用来支持市场风险的一级资本数量的 250%
B 、二级资本不能超过银行总监管资本的 50%
C 、银行资本不得低于整体风险资本的 8%
E 、 一级资本不得超过银行总监管资本的 50%
答案： D （不得低于 50% ）
14 、下列关于银行资本的表述中正确的是

答案 : Ｄ Ｐ７０
17 、零售汇率是由银行为客户，主要是（ ）客户提供的一种汇率
Ａ、 个人
Ｂ、 公司
Ｃ、 银行
Ｄ、 同业
答案 : Ｂ Ｐ７１
18 、对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（ ）导致组合市场价值
的变化
Ａ、 不会
Ｂ、 会
Ｃ、 基本不会
Ｄ、 将完全 .
答案 : Ｃ Ｐ７４
19 交易员可以对冲部分或全部风险，当他们认为在（ ）也可以获利时，就会建
立风险头寸
Ａ、 交易标的工具
Ｂ、 不交易标的工具
Ｃ、 风险增大
答案 : Ｂ Ｐ７４
20 对于绝大多数衍生品而言，一个关键的特征是（ ）
Ａ、 无需本金交换
Ｂ、 融资要求低
Ｃ、 流动性高
答案 : Ａ Ｐ７８
21 关于流动性风险的表述以下哪项正确（ ）
A 因资金短缺而无法向客户提供贷款的违约风险
B 因资金过多闲置而导致利率倒挂而形成损失的风险

银行风险与监管国际证书（ICBRR）考前强化培训班资料

国有大型商业银行将在2010年以后逐步实施新巴塞尔资本协议。基于各金融机构对风险管理知识的需要，全球风险管理专业人士协会（GARP）推行了专门针对银行从业人员的银行风险与监管国际证书（ICBRR）认证项目。

通过ICBRR强化培训，让备考学员清晰地了解并认识到当今日益扩张的全球金融环境中涌现出来的各类银行风险及其监管知识，进一步完善知识结构，建立一种全面的风险意识文化；帮助备考学员增强应试信心，把握考试重点、难点，适应考题形式，掌握考试技巧。

银行风险与监管国际证书（ICBRR）考前强化培训班资料包括银行风险与监管基础知识、交易市场风险管理与监管知识、资金风险管理与监管、信用风险管理与监管、操作风险管理与监管、银行监督与信息披露等各教学模块讲义资料，包括2009年内部模考题，包括分章节的冲刺题。

银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试分章节冲刺习题下载，按章节排序，WORD DOC文档99页。

[习题摘录]

第二章
国际清算银行的职能除了实施布雷顿森林协议并对国际清算进行监管，还包括其它的职能。下面哪些不属于国际清算银行的职能范围
A 促进货币政策合作方面发挥作用
B 充当各国中央银行的国际银行
C 充当各国主要金融产品的做市商
D 充当欧洲货币体系的中介
清算风险又被称为
A 信用风险
B System风险
C 市场风险
D Herstatt风险
Herstatt银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成立之初，巴塞尔委员会代表了来自
A G10国家的首脑
B G10国家的中央银行以及银行监管者
C G8国家的中央银行以及银行监管者
D G8国家的首脑
组成巴塞尔委员会的代表不包括下面哪个国家
A 日本
B 荷兰
C 俄罗斯
D 卢森堡
在日本的A银行其银行总部位于美国，那么对于A银行而言，在巴塞尔委员会颁布的《银行和外国机构监管规则》中，日本的监管机构和美国的监管机构分别被称之为
日本监管机构 美国监管机构
A 东道国监管机构 母国监管机构
B 母国监管机构 东道国监管机构
C 联合监管机构 独立监管机构
D 协定国监管机构 定约国监管机构

2009年最新版银行风险与监管认证（ICBRR）考试完整培训讲义F部分，PPT演示文档格式！

F 部分 监督与管制

第 25 章

监管检查程序

内部资本评估程序

银行董事会和高级管理层的责任
确保银行持有资本能够支撑银行的业务活动
开发内部资本评估程序评估经营过程的风险和控制环境
内部资本评估程序
是一个持续的过程
是银行对业务活动进行管理的一个有机组成部分
评估目前的资本要求和估计未来的资本要求
实施程序
估计每项业务的资本要求
加总各项业务的资本要求得银行的总体资本要求
根据总体资本要求监控银行实际持有的资本
将其作为对银行经营进行监督的一部分

监管检查和行动

监管当局评价银行内部资本评估程序的质量
监管当局实施监管检查的手段
提高银行的资本要求
更高的资本要求削弱业务，更高的资本费用
导致收益减少

2009年最新版银行风险与监管认证（ICBRR）考试完整培训讲义E部分下载，PPT演示文档格式！

E 部分 操作风险管理与监管

第 19 章

操作风险概述

操作风险(operational risk)
由于不健全或失败的内部程序、人员、系统及外部事件所导致损失的风险
失败的过程或程序所导致的一系列问题
操作风险既非新风险，也非银行独有的风险
内在于执行程序和操作活动中，会影响所有业务
BaselⅡ中操作风险事件分类
内部程序风险人员风险系统风险
外部风险法律风险
不包括业务风险、战略风险和声誉风险

讨论的问题
什么是操作风险？
操作风险的范围是什么？
银行如何管理操作风险——定性或定量？

Basel II
定义了操作风险及其范围
要求银行量化潜在损失
并采取管理程序来缓释操作风险。
对潜在的操作风险损失进行量化并分配监管风险资本。

1.Basel II中支柱2规定: (1) 计算风险最低监管资本要求的方法 (2) 评估银行资本充足状况的监管检查程序 (3) 银行披露信息的范围与原则 (4) 市场自律的机制与框架

2.当银行出现管理和控制方面的不足时，监管当局除了可以提高该银行的资本要求外，还可以采取的手段不包括: (1) 撤换董事会与高级管理层 (2) 引入更严格的内部程序 (3) 为银行风险管理架构的改进设定目标(4) 通过培训或者招募新员工来提高员工素质

3.银行高级管理层负责的项目不包括: (1) 理解银行承担的风险水平 (2) 确保风险管理程序可靠 (3) 全面报告所有的风险暴露 (4) 确立评估风险的内部框架

4.银行对于无法计量之风险应该: (1) 进行估计 (2) 放任不管 (3) 由监管当局认定 (4) 直接引用外部数据

5.监管当局对银行进行定期的监管程序不包括: (1) 检查风险暴露及其转换为资本要求的计算过程 (2) 检查相应内部控制措施的质量 (3) 检查现有的资本评估框架 (4) 建议资本计算的框架结构

6.监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是: (1) 严格禁止 (2) 个案检讨 (3) 要求鼓励 (4) 被动检查

7.银行满足监管当局规定的最低资本要求: (1) 有利于银行获得较高信用级别 (2) 不利于银行获得较高信用级别(3) 不足以使银行获得较高信用级别 (4) 无关于银行获得较高信用级别

8.为了实施对利率风险的管理，巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合: (1) 支柱1 (2) 支柱2 (3) 支柱3 (4) 以上皆是

9.当发生客户违约时，银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于: (1) 法律风险 (2) 战略风险 (3) 信用风险 (4) 市场风险

2009年最新版银行风险与监管认证（ICBRR）考试完整培训讲义D部分，PPT演示文档格式！

第 12 章

銀行風險監管的发展

支柱1–最低资本要求
计算信用风险、市场风险和操作风险的最低资本要求
银行账户的利率风险未纳入
支柱2–监管检查
现行监管机构的监管方法正式化与规范化
超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求
处理正在显现的风险所要采取的早期行动
对银行账户中特定利率风险进行检查的要求
支柱3–市场纪律
政府不直接干预，自由市场经济中的内、外部治理机制
提高银行资产组合与风险状况的透明度

定量分析方法的发展提供Basel II坚实基础
明确支柱1允许使用的信用模型类型
完整组合模型(Merton, 1976)
信用评级模型(标准普尔、穆迪)
信用模型限定为信用评级模型
未来的趋势为两种技术融合在一起
扩展至其他风险类型，特别是操作风险
定量计量操作风险，并纳入最低资本要求
对操作风险进行更宽泛的定义
支柱1的信用风险模型集中到信用评级技术

2009年最新版银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试完整培训讲义A、B、C三部分下载

银行(Bank)
持有银行执照并从事存、贷款及支票的签收、签发等业务的机构。
金融服务公司(Financial Services Company)
为客户提供银行按揭贷款、养老金、保险或者债券等金融产品的机构
银行和金融服务公司的区别
银行一定是一种金融服务公司,但金融服务公司却不一定是银行
对银行的监管是对金融服务业整体监管的一部分

资本结构(Capital Structure)
银行自身融资的方式, 通常通过发行股票、债券以及贷款的组合来实现
银行的资本结构
取决于银行所在地的监管者对银行最低资本要求、最低的流动性水平以及贷款类型结构的相关规定
如果银行持有充足的资本，就能够有充足的财务资源来弥补可能的损失
如果银行有着充足的流动性，就能够有充足的财务资源来补充其资产以及偿还到期债务

BASEL II适用于银行的监管的，不适用于金融服务业的监管
为什么要对银行进行监管？
系统风险
银行的经营失败在给银行职员、客户以及股东造成立即损害, 同时给其它银行以及整个宏观经济带来损害的风险

包含完整的银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试培训讲义A、B、C三部分

ICBRR考前培训讲座现场录像，500M大小，wmv视频文件下载。培训讲师现场讲座。

相关资料：这是第一次培训班讲座视频，后续第二轮培训班视频讲座，请访问以下链接：

ICBRR第二轮培训班讲座现场录音录像视频700M文件下载

最新ICBRR资格认证考试ABC三组试题及答案下载

1.银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品: (1) 按揭贷款 (2) 总资产 (3) 金融工具 (4) 定期存款
2.对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
3.允许交亿元根据市场价格的有利变化, 来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
4.管理银行交易账户市场风险的部门是: (1) 交易部门(2) 贷款部门 (3) 资金部门 (4) 外汇部门
5.若交易员打算透过国库券期货, 来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险. 此时, 银行将面临: (1) 市场风险 (2) 残余风险 (3) 利率风险 (4) 交易标的不一致风险
6.商品交易采取的交割方式是: (1) 实物交割 (2) 现金交割 (3) 对冲交割 (4) 双边净额交割
7.持有远期商品头寸时, 持有人需要承担的风险是: (1) 商品风险 (2) 利率风险 (3) 商品或利率风险 (4) 商品与利率风险
8.持有一个汇率互换, 等于持有一组: (1) 远期外汇交易 (2) 即期外汇交易 (3) 远期外汇交易减去即期外汇交易 (4) 远期外汇交易加上即期外汇交易
44.审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是: (1) 巴塞尔委员会 (2) 各国监管当局 (3) 各国中央银行 (4) 各国银行总管理处
45.透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时, VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数: (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6
46.面临及端价格变动时, 银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：(1) VaR模型 (2) 返回检验 (3) 压力测试 (4) 敏感度分析
47.压力测试应该覆盖的情景不包括: (1) 历史情景 (2) 假设情景 (3) 价格异常变动情景 (4) 置信水平内之变动情景

银行风险与监管国际认证培训课件，136个页面规整的PDF文档。

[简单摘要]

银行和金融服务公司

 银行(Bank)
 持有银行执照并从事存、贷款及支票的签收、签发等业务的机构。
金融服务公司(Financial Services Company)
 为客户提供银行按揭贷款、养老金、保险或者债券等金融产品的机构
 银行和金融服务公司的区别
 银行是金融服务公司的一个部份
 对银行的监管仅仅监管金融服务公司的一个部份
 巴塞尔协定适用于银行监管,不适用于金融服务业的监管

风险事件的经济影响

 “经济周期伴随效应”( Procyclicality effect)
 在经济繁荣期,
 银行贷款过度
 在经济衰退期
 过度贷款成为坏账. 坏账核销将消耗银行的资本
 如果银行没有新的资本来源，银行贷款能力会下降, 将陷入“贷款不足”的境地

 经济周期伴随效应的影响
 巴塞尔协定要求,不管银行贷款实际违约是否增加,贷款信用评级恶化就会导致监管资本要求的增加
 根据巴塞尔协定, 银行信用评级调降时, 银行应计提较多资本.此一规定将增加银行贷款的经济周期伴随效应