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E 部分 操作风险管理与监管

第 19 章

操作风险概述

操作风险(operational risk)
由于不健全或失败的内部程序、人员、系统及外部事件所导致损失的风险
失败的过程或程序所导致的一系列问题
操作风险既非新风险，也非银行独有的风险
内在于执行程序和操作活动中，会影响所有业务
BaselⅡ中操作风险事件分类
内部程序风险人员风险系统风险
外部风险法律风险
不包括业务风险、战略风险和声誉风险

讨论的问题
什么是操作风险？
操作风险的范围是什么？
银行如何管理操作风险——定性或定量？

Basel II
定义了操作风险及其范围
要求银行量化潜在损失
并采取管理程序来缓释操作风险。
对潜在的操作风险损失进行量化并分配监管风险资本。