2009年最新版银行风险与监管认证(ICBRR)考试完整培训讲义D部分

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第 12 章

銀行風險監管的发展

支柱1–最低资本要求
计算信用风险、市场风险和操作风险的最低资本要求
银行账户的利率风险未纳入
支柱2–监管检查
现行监管机构的监管方法正式化与规范化
超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求
处理正在显现的风险所要采取的早期行动
对银行账户中特定利率风险进行检查的要求
支柱3–市场纪律
政府不直接干预,自由市场经济中的内、外部治理机制
提高银行资产组合与风险状况的透明度

定量分析方法的发展提供Basel II坚实基础
明确支柱1允许使用的信用模型类型
完整组合模型(Merton, 1976)
信用评级模型(标准普尔、穆迪)
信用模型限定为信用评级模型
未来的趋势为两种技术融合在一起
扩展至其他风险类型,特别是操作风险
定量计量操作风险,并纳入最低资本要求
对操作风险进行更宽泛的定义
支柱1的信用风险模型集中到信用评级技术


 

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