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实施风险限额管理 提升风险控制水平

实施风险限额管理 提升风险控制水平

一、商业银行风险限额基本内涵

商业银行风险限额是指对风险设置的限制性额度,它是根据风险调整后资本收益率(即RAROC)最大化原则,应用资产组合模型、风险量化技术设定的风险敞口或风险价值(VaR)的最高限。风险限额代表了银行(或某一行业、区域、客户、产品等)所能容忍的最大风险。

二、风险限额管理特点与作用

风险限额管理是商业银行为控制风险总量与结构而设定限额指标、制定限额、分配限额并对限额使用情况进行监测、预警、控制和处理的动态性过程。由于风险限额具有涵盖风险范围广、风险计量准确、与收益相关度高、可


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