现代商业银行合规风险数理分析及科学管理模式构建

2005年4月,巴塞尔银行监管委员会出台《银行合规和合规部门》,提出合规管理十项原则,向各国银行业金融机构及其监管当局推荐有效管理合规风险的最佳做法。对于商业银行来说,如果说巴塞尔新资本协议是银行业面对的一个财务问题,那么“合规”则是银行业生存和发展必须首先面对的一个原则问题,因此如何实施合规风险管理已成为我国商业银行必须思考的问题。目前,全球银行业已普遍认同把“合规”视作一门独特的风险管理技术。从全球风险管理的发展趋势看，VAR方法代表了向集中风险管理的趋势。笔者尝试运用该方法对现代商业银行合规风险进行数理分析，并在分析基础上建立合规风险的科学管理模式。

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