投资银行培训课件和讲课录音-经济数据统计分析与建模-回归

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回归

使得能够用部分变量（自变量）的数据来预测另外一些变量（因变量）的值
解释变量之间的关系
因变量为数量型时，称为回归
因变量为分类型时，称为分类
回归模型的解释

模型适当与否，得由是否符合实际需要来判断
RISKFAC.TXT数据
《从数据到结论》第二版

使回归中检验有意义的条件
误差项独立并服从同样的零均值正态分布 ，或在y=m+Xb+e的模型中
ei都是均值为零的随机变量
ei的方差/标准差对i不变
ei互相独立
ei为正态随机变量
用全国31个省市自治区的数字回归有没有道理？

绝对不能用来做混合效应模型的拟合(Panel Data)， 这需要假定正态总体

答案是：满足再多条件也不能确定
就像发射宇宙飞船，你永远也不能说“没有问题”，而只能说“用现有手段没有发现问题。”
反例1
反例1
检验正态性