利率衍生产品简介-基本交易结构及定价原理PPT课件

注：以利率衍生产品简介-基本交易结构及定价原理PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！

内容
1. FRA–Forward Rate Agreement
典型案例——CNY Shibor 6×9
2016年10月23日（合约签订日），银行A与银行B签订一笔FRA，期限为6×9，银行A作为FRA买方（支付固定，收取浮动），合同利率为4%，名义本金为1000万元人民币。
6个月后，即2014年4月23日（计息期间起点），市场观察到的3个月CNY Shibor为4.2%。
又过了3个月之后，即2014年7月23日（计