金融理财师《投资规划复习》课件电子版（2011年4月10日）

投资规划课程体系

第一讲 投资环境

第二讲 投资理论和市场有效性

第三讲 债券市场与债券投资

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1.2.2 方差、标准差、变异系数

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案例：用变异系数评估投资项目

项目A、B的收益率和方差

通过分别计算上例中A、B项目的变异系数就可以从中选择出较优项目

协方差表示两个变量协同变动的程度。也可记为 Cov(Ri , Rj )。

如果协方差为正，表明两个变量变动方向趋同。

如果协方差为负，表明两个变量变动方向相反。
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