金融风险管理师（FRM）复习要点整理笔记.PDF下载

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市场风险
期货
1. 市场风险重要的5个原因：1、management information （将风险暴露和资本相比较）2、设定限额3、resoure allocation 4、performance evaluation 5、监管
2. 巴塞尔协议对市场风险的计量包括标准方法（固定收益、外汇、权益等）和内部评级法。
3. 成功期货合约的三个性质是标的资产的深度市场，资产价格要有足够的波动性以及风险控制不能以直接的方式进行。
4. 含有carrying cost的forward price：，I就是期间产生的现金流 rteISF)(00−=
5. forward contract的定价：（连续cash flow支付），没有现金流的话.S为spot price，K为执行价格。 rtqtKeeSV−&#