商业银行AFP集中培训班投资规划答疑第三部分

36.看涨期权的盈亏平衡价格如何计算？
看涨期权的盈亏平衡价格如何计算？ 课件好象没讲,请老师指导
盈亏平衡,就是指看涨期权价值=S0-E-F(期权费)=0,所以S0=E+F 的情况下,投资者盈亏平衡.

37.第72题
1. 某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为（）元/股，该看涨期权的卖方最大收益为（）元/股。
A.38.0，3.5
B.38.0，36.5
C.40.0，3.5
D.40.0，40.0
卖方最大损失应是无限的吧？
股票价格会成负数吗?有人卖给你股票还给你钱卖方损失就是无限的了
看跌期权卖方的最大损失,即为买方的最大收益,就是执行价格E,即本题40元
最好的办法就是画图
应为:A,在不考虑