分类： （三区）金融风险管理师（FRM）资格认证考试考前强化培训资料

2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet（一）

2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet（一），本资料是2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet（一），包括：2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet。

扫描影印文件！

2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet（二）

2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet（二），本资料是2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet（二），包括：2010年金融风险管理师（FRM）考试FRM qucksheet。

扫描影印文件！

FRM学习资料十：FRM数量部分备考必备－计量经济学精要PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：FRM数量部分备考必备－计量经济学精要PDF电子书

FRM学习资料十：FRM数量部分备考必备－计量经济学精要

金融风险管理师（FRM）学习资料：FRM数量部分备考必备－计量经济学精要PDF电子书，343页！

在经济学、金融学、管理学、营销学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多，
对于这些领域的初学者来说，掌握一至两门经济计量方面的课程是必要的—这个领域的研究
变得十分流行。本章的目的旨在给初学者一个经济计量学的概貌。
1 什么是经济计量学
简单地说，经济计量学(E c o n o m e t r i c s)就是经济的计量。虽然，对诸如国民生产总值( G N P)、
失业、通货膨胀、进口、出口等经济概念的定量分析十分重要，但从下面的定义中，我们不难
看出经济计量学的研究范围更为宽泛：
经济计量学是利用

FRM学习资料十一：金融经济学十讲PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：金融经济学十讲PDF电子书

FRM学习资料十：金融经济学十讲PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：金融经济学十讲PDF电子书！

金融经济学
所谓金融经济学，它就是一门研究金融资源有效配置的科学。虽然，金融资源(也称金融工具)的形态有多种多样，有货币、债券、股票，也有它们的衍生产品，它们所带来的收益和风险也各不相同，但是，它们都有一个共同的特征：人们拥有它们不再是像经济学原理所描述的那样是为了想从使用这些“商品”的过程中得到一种满足，而是希望通过它们能在未来创造出更多的价值，从而在这种能够直接提高自身物质购买力的“金融资源配置”过程中得到最大的满足。

金融经济学
兴起发展
金融经济学-学科分支传统金融理论
套利定价理论
公司融资结构理论
金融市场不完全性理论

金融经济学
　　Financial economics金融经济学　　经济学的一个

FRM学习资料十一：金融风险和金融数学PPT讲座讲义

金融风险管理师（FRM）学习资料：金融风险和金融数学PPT讲座讲义

FRM学习资料十：金融风险和金融数学PPT讲座讲义

金融风险管理师（FRM）学习资料：金融风险和金融数学PPT讲座讲义

金融风险和金融数学

什么是风险和什么是金融风险？
风险是可能发生的危险。
风险＝不确定性。
金融风险就是金融中可能发生的危险。
换句话说，就是可能发生的钱财损失。
金融风险＝金融中的不确定性。
金融风险包括市场风险，信用风险、流动性风险，营运风险等等。
什么是金融经济学和金融数学？
金融经济学与其他经济学科的主要区别就在于市场环境的不确定性。
金融经济学主要研究不确定性市场环境下的金融商品的定价理论。
金融数学就是金融商品定价的数学理论。
因此，也可以说，金融经济学以至金融数学都是研究金融风险的理论。
研究不确定性的数学－概率论

FRM学习资料十一：金融工程和风险管理历史进程PPT讲座讲义

金融风险管理师（FRM）学习资料：金融工程和风险管理历史进程PPT讲座讲义

FRM学习资料十：金融工程和风险管理历史进程PPT讲座讲义

金融风险管理师（FRM）学习资料：金融工程和风险管理历史进程PPT讲座讲义

金融工程和风险管理历史进程

什么是风险和什么是金融风险？
风险是可能发生的危险。
风险＝不确定性。
金融风险就是金融中可能发生的危险。
换句话说，就是可能发生的钱财损失。
金融风险＝金融中的不确定性。
金融风险包括市场风险，信用风险、流动性风险，营运风险等等
什么是金融经济学？
金融经济学与其他经济学科的主要区别就在于市场环境的不确定性。
金融经济学主要研究不确定性市场环境下的金融商品的定价理论。
因此，也可以说，金融经济学就是研究金融风险的理论。
什么是金融工程和风险管理？
“金融工程”可以说就是处理金融风险

FRM学习资料十二：商业银行操作风险相关论文三篇

金融风险管理师（FRM）学习资料：商业银行操作风险相关论文三篇

FRM学习资料十：商业银行操作风险相关论文三篇

金融风险管理师（FRM）学习资料：商业银行操作风险相关论文三篇

商业银行操作风险相关论文三篇，论文标题：

商业银行操作风险计量的损失分布法研究.pdf

损失分布法对我国银行业操作风险资本计量的实证分析.pdf

基于损失分布模型的操作风险相关性及算法.pdf

损失分布法对我国银行业操作风险资本计量的实证分析

巴塞尔新资本协议对操作风险定义是由不完
善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件
所造成损失的风险。定义包含法律风险，但并不
包含策略风险和声誉风险。新协议首次将操作风
险纳入最低资本监管要求，可见巴塞尔委员会对
操作风险的重视程度。
新协议对操作风险资本计量方法包括：基本
指标法、标准法以及高级计量

金融风险管理师（FRM）学习资料一：固定收益债券定价理论PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：固定收益债券定价理论PDF电子书扫描

金融风险管理师（FRM）学习资料二：投资组合管理理论及应用（第二版）PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：投资组合管理理论及应用（第二版）PDF电子书

1.1 引言
投资组合( P o r t f o l i o )管理的目的是：按照投资者的需求，选择各种各样的证券和其他资产
组成投资组合，然后管理这些投资组合，以实现投资的目标。投资者的需求往往是根据风险
（r i s k）来定义的，而投资组合管理者的任务则是在承担一定风险的条件下，使投资回报率
（r e t u r n）实现最大化。
投资组合管理由以下三类主要活动构成： （1）资产配置， （2）在主要资产类型间调整权重，
和（3）在各资产类型内选择证券。资产配置的特征是把各种主要资产类型混合在一起，以便
在风险最低的条件下，使投资获得最高的长期回报。投资组合管理者以长期投资目标为出发点，
为提高回报率时常审时度势改变各主要资产类别的权重。例如，若一个经理判断在未来年份内

金融风险管理师（FRM）学习资料三：词汇表词典和英汉证券期货及财务用语汇编

金融风险管理师（FRM）学习资料：词汇表词典和英汉证券期货及财务用语汇编电子书、常用金融词汇列表.doc、金融学英语词典.doc、实用金融词汇.doc

a payment or serious payments 一次或多次付款
abatement 扣减
absolute and unconditional payments 绝对和无条件付款
accelerated payment 加速支付
acceptance date 接受日
acceptance 接受
accession 加入
accessories 附属设备
accountability 承担责任的程度
accounting benef

FRM学习资料四：投资学（第四版）PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：投资学（第四版）PDF电子书

本书是由国际金融市场领域内著名学者布鲁诺·索尔尼克教授撰写的一本最权威、最经典的教科书，索尔尼克教授丰富的教学经验与严谨的治学态度，使这本美国注册财务分析师(CFA)考试的指定教材从体例安排到内容编写都独具匠心。
本书包含了国际投资研究方面许多重要的内容，作者运用这些材料有条不紊、循序渐进地展开论述。第Ⅰ、Ⅱ篇共5章，介绍于国际货币环境和国际投资的理论框架。这两篇为后续内容的分析奠定了基础。第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ篇共10章，重点讨论了主要投资工具(股票、债券和衍生工具)的概念和相关技术。第Ⅵ篇的两章则讨论了一些国际投资策略和进行国际投资的过程问题。
作为美国财务分析师考试的专用教材，无论是书中的公式、计算，还是文字叙述和编排都紧贴考试的要求。同时在每章之后，作者一方面设计了很多习题；另一方面又引人大量不同层次的考试用题，以帮助读者更好地应对考试。
本书适用于投资学、金融学、货币银行学专业的教师和学生；国际经济关系方面的研

FRM学习资料五：风险价值VAR-金融风险管理新标准（中文版）PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：风险价值VAR-金融风险管理新标准（中文版）PDF电子书

VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器

FRM考试指定核心读物
各家风险管理机构和个人投资者
控制和管理风险的必备武器

内容简介《风险价值VAR:金融风险管理新标准》中强调了经营风险，涵盖了风险管理方面的新技巧，总结了巴塞尔协议的最新规范.补充了使用VAR进行风险预算和全面风险管理。《风险价值VAR:金融风险新标准》的及时更新旨在为那些力图驾驭来势迅猛和变化迅速的金融风险的管理者提供帮助。

书摘与插图<

FRM学习资料六：FRM公式表quicksheet、信用风险Credit Risk课件

金融风险管理师（FRM）学习资料：FRM公式表frm09年quicksheet，扫描的清晰版.pdf、frm公式表，简洁实用.pdf、09frm信用风险PDF电子书、09年Credit Risk.pdf

教育FRM基础班讲义
Credit Risk

地点：上海 北京 深圳2
Content
2. Measuring Actuarial
Default Risk
Credit Risk
1. Overview of Credit Risk
9Default & Credit Event
9External Credit Rating
9Internal Credit Rating
9Assessing Default Probabilities
9Recovery Rate
9Corporate VS So

FRM学习资料七：FRM Handbook 5th Edition E-Book-非扫描版，超清晰

金融风险管理师（FRM）学习资料：FRM Handbook 5th Edition E-Book-非扫描版，超清晰PDF电子书

Preface ix
About the Author xi
About GARP xiii
Introduction xv
PART ONE
Quantitative Analysis
CHAPTER 1
Bond Fundamentals 3
CHAPTER 2
Fundamentals of Probability 31
CHAPTER 3
Fundamentals of Statistics 67
CHAPTER 4
Monte Carlo Methods 89
PART TWO
Capital Markets
CHAPT

FRM学习资料八：2010 FRM Examination Part I AIM Statements PDF电子书

金融风险管理师（FRM）学习资料：2010 FRM Examination Part I AIM Statements PDF电子书

5th HANDBOOK 中FRM一级需要看的内容

PART ONE Quantitative Analysis
Chapter1—4（全部）

PART TWO Capital Markets
Chapter5—9（6.4 奇异期权除外 7.6证券化除外）

PART THREE Market Risk Management
Chapter 10、12、13、14、15

PART FOUR Investment Ris

FRM学习资料九：FRM handbook fifth edition错误汇总，FRM全景班讲义主要知识点（Handbook）梳理

金融风险管理师（FRM）学习资料：FRM handbook fifth edition错误汇总、FRM全景班讲义主要知识点（Handbook）梳理PDF电子书

资料9：handbook纠错，知识点梳理

FRM handbook fifth edition错误汇总、FRM全景班讲义主要知识点（Handbook）梳理

5．P201 Example 8.4
答案中的125.69/1.1979=11.29改为125.69-95.5*1.1979=11.29
6. P259 Example 10.6
将习题答案FRM Exam 2007——Question 27去掉
7. P306 Example 12.5
答案中0.626*1000/25=15.03改为=25.03