银行业从业人员资格考试风险管理综合题库

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在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的( )三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布?
A、风险诱因、风险指标和损失事件
B、风险程度、风险发生时间和损失事件
C、风险诱因、风险程度和损失金额
D、风险程度、风险发生时间和损失金额 A
在操作风险报告流程中,需要业务部门提供的内容是 ( )
A、同业比较
B、资本分析
C、压力测试
D、内部损失数据 D
提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后上商业银行的风险状况,风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是 ( )
A、表中的“0”表示恶化
B、表中的“1”表示好转
C、颜色越深表示风险越严重
D、无数值表示没有风险 C

二、多选题 共 20 题
形成操作风险的因素主要有四个:人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中,哪些属于人员因素?( )
A、内部欺诈
B、知识/技能匮乏
C、核心雇员流失
D、外部欺诈/盗窃
E、违反用工法 ABCE

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化,外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件?( )
A、洗钱
B、政治风险
C、监管规定
D、业务外包
E、自然灾害 ABCDE
巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的经济资本计算方法有( )
A、统计修正法
B、基本指标法
C、标准法
D、风险预测法
E、高级计量法 BCE
巴塞尔委员会提出,用标准法计算经济资本配置,银行至少应该满足哪几个条件?( )
A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
C、银行的资本充足率应该达到12.5%
D、银行应该连续三年盈利
E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统 ABE
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准,包括( )
A、定性标准
B、资格要求
C、定性和定量标准
D、内外部数据要求
E、业务经营环境和内部控制因素 ABCDE

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