风险管理在工商银行PPT课件讲稿
主要内容
1、风险管理部主要职能
成立背景
全行风险管理框架
风险管理部的职能和处室设置
风险管理部要实现的四个转变
全面风险管理工作情况
内部评级法工作进展情况
市场风险管理情况
注：制作专业，资料丰富，这是一份风险管理在工商银行PPT。以风险管理在工商银行PPT讲座讲义PPT讲座义，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！内容详实，PPT幻灯片90页。
主要内容
1、风险管理部主要职能
成立背景
全行风险管理框架
风险管理部的职能和处室设置
风险管理部要实现的四个转变
全面风险管理工作情况
风险管理培训讲义第一讲-信用风险分析介绍PPT
内容提要
一、风险、信用风险及信用风险的计量
二、商业银行的风险管理
三、信贷业务中风险的分析与控制
1.1 风险的定义
风险：对事件未来的不确定性。
形成的原因：人们对特定事件信息掌握不完全、不充分，从而做出不同的选取择或采取不同的行动。
风险的特点：
——客观
——双重性
——可识别
——可控性
信用风险管理讲座第二讲-分析资本结构衡量负债水平ppt
主要内容
一、什么是资本结构
二、企业融资偏好：经典资本结构理论
三、影响企业负债水平的主要因素
四、如何衡量企业的负债水平
五、国际分析师如何分析调整企业负债水平
六、债务的结构性风险
一、什么是资本结构
1、资本结构的定义：负债/权益
2、企业融资来源： 股权融资和债权融资
3、股权融资和债权融资的优缺点
一、什么是资本结构（续）
股权融资：
优点： 无到期日 不需归还
没有规定股利负担
信用风险管理讲座第三讲-企业信用风险分析ppt
个人因素（Personal）
①股东及管理层品格；②信誉记录
目的因素（Purpose）
①融资需求量；②融资用途
偿还因素（Payment）
①偿债意愿；②偿债能力
保障因素（Protection）
①担保抵押；②其他还款保障
前景因素（Perspective）
①经营前景；②环境变化
不同的方法代表不同的观点和角度；
信用风险管理讲座第四讲-信用风险计量技术PPT下载
信用风险敞口1/2
当期风险敞口 Current Exposure ，CE) – 交易或交易组合的重置成本（假定法律强制进行净结算）
或者是交易或交易组合的市价（盯市）
潜在风险敞口Potential Exposure ，PE) – 通过模拟未来风险因子的变化，计算出的衍生产品剩余存续期内某个时点，一定置信区间内的风险敞口
使用经验法则（系数乘以合约名义金额）或敞口模型计算
期望风险敞口Expected Exposure ，EE)
信用风险敞口2/2
当期担保风险敞口Collateralized Current Exposure ，CCE) &ndash
信用风险管理讲座第五讲-金融机构分析PPT下载
主要内容
1. 金融机构概览
2. CAMEL分析法
3. 综合分析一家银行
4. 高盛视角
1.金融机构概览
金融机构的关注者
银行职能的转变
金融机构与公司比较
金融机构的关注者
股东
董事会
管理层
权益分析师和投资者
代理行
评级机构
监管当局
……
银行职能的转变
银行曾经只是:
存款的接受方
资金的贷出方
金融机构与公司比较
2.CAMEL分析法
金融机构分析的传统方法：CAMEL
分析内容
关键比率分类<
信用风险管理讲座第六讲-行业分析PPT下载
穆迪评级 AAA 企业－1929年
1929年 Aaa 企业中集中在钢铁业:
Alabama Steel & Shipbuilding
American Radiator
American Tobacco
Anglo-American Oil
Atlantic Refining
Baldwin Locomotive
Batavian Petroleum
Bethlehem Steel
British-Mexican Petroleum
Bush Terminal
Consolidated Tobacco
Corn Products Re
风险管理讲座第七讲-复杂的公司结构和保护性条款设定PPT下载
主要内容
复杂的公司结构
保护性条款
主要条款
穆迪公司的保护性条款
保护性条款举例
复杂的公司结构
金字塔型
由母公司借款，子公司无权对外借款
母公司与子公司均不借款，由专门的融资功能的子公司借款
母公司与
风险管理培训讲座第八讲-信用风险管理和控制PPT下载
信用策略及政策 基本原则
“正确的人
获得正确的信息
作出正确的决策”
信用策略及政策 关键主题
经验丰富的高管积极参与
对信用风险管理人员授权
有效沟通
独立的控制职能
责任明晰
内部和外部审计
与激励措施挂钩
管理信息系统
信用风险适当定价
完备的准备金政策
形成有效的信用文化
信用策略及政策 传播信用文化
由高管制定和培养
清晰地传达风险偏好、程序及优先事项
理解充分
保持一致
与薪酬挂钩
重视风险/回报是关键
风险管理培训讲座第八讲-国家风险与主权风险PPT下载
存在的风险类型
经济风险
增长缓慢
货币贬值
通货膨胀
国家违约
国家干预
转移与兑换风险 ，T&C)
征用风险
存款冻结
管制操作
一般操作风险
法律的不确定性
信息风险
腐败
软弱的机构/政治不稳定/暴力
怎样测量这些风险
II. 从评级机构的角度看主权风险
什么是主权信用评级
主权信用评级机构
主权评级等级
评级及违约概率
长期与短期评级