《风险管理》在线模拟考题
一、 单选题
１ 商业银行的核心竞争力是：Ｄ
Ａ 吸存放贷
Ｂ 支付中介
Ｃ 货币创造
Ｄ 风险管理
２ 风险是指：Ｃ
Ａ 损失的大小
Ｂ 损失的分布
Ｃ 未来结果的不确定性
Ｄ 收益的分布
３ 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ B ）的基本规律。
A． 高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
4 风险分散化的理论基础是：A
A 投资组合理论
B 期权定价理论
C 利率平价理论
D 无风险套利理论
5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ B ）。
银行业从业人员资格考试风险管理模拟题及答案
一、 单选题
１ 商业银行的核心竞争力是：Ｄ
Ａ 吸存放贷
Ｂ 支付中介
Ｃ 货币创造
Ｄ 风险管理
２ 风险是指：Ｃ
Ａ 损失的大小
Ｂ 损失的分布
Ｃ 未来结果的不确定性
Ｄ 收益的分布
３ 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ B ）的基本规律。
A． 高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
4 风险分散化的理论基础是：A
A 投资组合理论
B 期权定价理论
C 利率平价理论
D 无风险套利理论
5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ B ）。
A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈
银行业从业人员资格考试风险管理综合题库
在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（ ）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布？
A、风险诱因、风险指标和损失事件
B、风险程度、风险发生时间和损失事件
C、风险诱因、风险程度和损失金额
D、风险程度、风险发生时间和损失金额 A
在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是 （ ）
A、同业比较
B、资本分析
C、压力测试
D、内部损失数据 D
提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后上商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是 （ ）
A、表中的“0”表示恶化
银行业从业资格认证考试风险管理各章测试及模拟试题下载
《风险管理》第一章章节测试
一、多选题共12题
1、商业银行的经营原则有(ACD)。
A、安全性B、约束性C、流动性D、效益性E、规模性
2、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有(ABCDE)。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险 B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲 D、更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
3、商业银行的核心资本包括（AC）。
A、权益资本 B、混合性债务工具 C、公开储备 D、未公开储备 E、重估储备
4、商业银行因承担下列风险，获得风险补偿
银行从业资格考试复习要点 – 商业银行风险管理基本架构
第二章商业银行风险管理基本架构
9、商业银行公司治理：指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是其内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。商业银行公司治理核心：是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
10、商业银行实施有效风险管理的关键：董事会和高级管理层切实承担起政策制定、实施及监督合规操作的职能
11、对我国商业银行公司治理有借鉴意义的做法：经济合作与发展组织的公司与巴塞尔委员会的公司治理原则
12、巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则：（1）董事会成员应称职（2）董事会应核准战略目标和价值准则并监督全行传达贯彻（3）应界定自身和高级管理层的权利及主要责任，并在全行实行问责制（4）应确保持对高管层是否执行董事会政策实施适当的监督（5）董事会和高管层应有效发挥内审、外审及内控部门的作用（6）应保持薪酬政策及做法与商行公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致（7）银行应保持公司治理的透明度（8）董
银行从业资格考试复习要点 – 商业银行风险管理基本架构
第二章商业银行风险管理基本架构
9、商业银行公司治理：指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是其内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。商业银行公司治理核心：是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
10、商业银行实施有效风险管理的关键：董事会和高级管理层切实承担起政策制定、实施及监督合规操作的职能
11、对我国商业银行公司治理有借鉴意义的做法：经济合作与发展组织的公司与巴塞尔委员会的公司治理原则
12、巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则：（1）董事会成员应称职（2）董事会应核准战略目标和价值准则并监督全行传达贯彻（3）应界定自身和高级管理层的权利及主要责任，并在全行实行问责制（4）应确保持对高管层是否执行董事会政策实施适当的监督（5）董事会和高管层应有效发挥内审、外审及内控部门的作用（6）应保持薪酬政策及做法与商行公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致（7）银行应保持公司治理的透明度（8）董
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 操作风险管理 – 会员资料
4．1操作风险识别
由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
4．1．1人员因素
1．内部欺诈
2．失职违规
3．知识/技能匮乏
4．核心雇员流失
5．违反用工法
4．1．2内部流程
1．财务/会计错误
2．文件/合同缺陷
3．产品设计缺陷
4．错误监控/报告
5．结算/支付错误
6．交易/定价错误
4．1．3系统缺陷
1．数据/信息质量
2．违反系统安全规定
3．系统设计/开发的战略风险
4．系统的稳定性、兼容性、适宜性
4．1．4外部事件
1．外部欺诈/盗窃
2．洗钱
3．政治风险
4．监管规定
5．业务外包
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 银行监管和市场约束 – 会员资料
2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，最低资本充足率，监管部门的监督检查和市场纪律形成三大支柱
6．1银行监管（bank regulation）
银行监管的必要性原理
1．公共性质论
2．利益冲突论
3．债权保护论
4．银行风险论，domino effect
5．适度竞争论
6．1．1银行监管的内容
1．目标和原则
（1）目标
通过审慎有效的监管，保护存款人和金融消费者的利益
。。。增进市场信心
通过相关教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
努力减少金融犯罪，维护金融稳定
（2）原则
银行监管的基本原则：依法、公开、公正、效率
《有
银行业从业人员资格考试《风险管理》内部复习资料 – 信用风险管理 – 会员资料
3．1信用风险识别
学习目的
3．1．1 掌握单一法人客户的分类及信用风险识别方法。
3．1．2掌握集团法人客户的定义、特征及信用风险识别方法。
3．1．3 掌握个人客户的分类及信用风险识别方法。
3．1．4掌握贷款组合信用风险识别方法。
3．1．1 单一法人客户风险识别
1．单一客户的识别和分类
(1)单一客户包括企业单一客户和机构类客户
(2)单一客户的识别(就和上报贷款资料一样的标准)
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银行从业考试风险管理教材考点笔记 – 第二章商业银行风险管理基本架构 – 会员资料
第二章商业银行风险管理基本架构
9、商业银行公司治理：指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是其内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。商业银行公司治理核心：是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
10、商业银行实施有效风险管理的关键：董事会和高级管理层切实承担起政策制定、实施及监督合规操作的职能
11、对我国商业银行公司治理有借鉴意义的做法：经济合作与发展组织的公司与巴塞尔委员会的公司治理原则
12、巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则：（1）董事会成员应称职（2）董事会应核准战略目标和价值准则并监督全行传达贯彻（3）应界定自身和高级管理层的权利及主要责任，并在全行实行问责制（4）应确保持对高管层是否执行董事会政策实施适当的监督（5）董事会和高管层应有效发挥内审、外审及内控部门的作用（6）应保持薪酬政策及做法与商行公司文化、长期目标和战略、控制环境相一
银行业从业人员资格认证考试辅导材料 – 风险管理（RISK MANAGEMENT）参考资料 – 第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量 – 会员资料
第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量
2.2信用风险评估与计量
信用风险的评估与计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
信用风险的评估与计量目前已经经历了专家判断法、信用评分模型、信用风险模型等多个发展阶段。允许银行使用基于模型的内部评级法来确定信用风险对应的资本要求，是《巴塞尔新资本协议》的核心内容。可以预见，随着新资本协议的逐步实施，越来越多的银行将开始使用高级的信用风险模型来计量信用风险，并据此计算资本要求。
银行对信用风险的内部度量依赖于对借款人和交易风险的评估。新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户风险评级，另一维是债项评级。内部评级不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策、计提准备金、分配经挤资本以及RAROC考核等组合管理的重要基础
银行从业资格考试风险管理业务知识网上培训测试内部试卷 – 会员查看
判断题
商业银行风险偏好传导的资本管理流程中，不包括经济资本分配计划实施。
错
对非企业法人（包括行政机关、事业单位）不能减免欠息。
错
《商业银行法》规定：商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起二年内予以处分。
对
由于借款人和担保人不能偿还到期债务，金融企业诉诸法律，借款人和担保人虽有财产，经法院对借款人和担保人强制执行超过2年以上仍未收回的债权，可以核销。
对
对于无抵（质）押物以及担保人的助学贷款，金融企业在一年追索期内依法进行追索，仍无法收回的贷款可予以核销。
对
银行从业资格考试风险管理业务知识网上培训测试内部试卷
判断题
商业银行风险偏好传导的资本管理流程中，不包括经济资本分配计划实施。
错
对非企业法人（包括行政机关、事业单位）不能减免欠息。
错
《商业银行法》规定：商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起二年内予以处分。
对
由于借款人和担保人不能偿还到期债务，金融企业诉诸法律，借款人和担保人虽有财产，经法院对借款人和担保人强制执行超过2年以上仍未收回的债权，可以核销。
对
对于无抵（质）押物以及担保人的助学贷款，金融企业在一年追索期内依法进行追索，仍无法收回的贷款可予以核销。
对
一、单选题
按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。
A、评级方法和评分方法
B、评级方法和评级方法
C、评分方法和评级方法
D、评分方法和评分方法 A
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A、行业因素
B、产品因素
C、地区因素
D、宏观经济因素 B
银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
B、设定情景假设
C、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 C
压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分
银行业从业人员资格考试《风险管理》综合第二章章节测试模拟题
一、单选题 共 21 题
（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A、商业银行公司治理
B、商业银行战略管理
C、商业银行内部控制
D、商业银行风险管理
A
商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。
A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、高层管理者
B
商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（ ）。
A、难以绝对控制商业银行的敏感信息
B、商业银行无法形成长期的核心竞争力
C、不利于商业银行形成强大的定价能力
D、不利于商业银行的进一步发展
D
在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（ ）。
A
银行业从业人员资格考试《风险管理》综合第一章章节测试模拟题
一、多选题 共 12 题
商业银行的经营原则有( )。
A、安全性
B、约束性
C、流动性
D、效益性
E、规模性 ACD
某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有( )。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D、 更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿 ABCDE
商业银行的核心资本包括（ ）。
A、权益资本
B、混合性债务工具
银行从业资格考试《风险管理科目考试大纲》
《风险管理科目考试大纲》
1. 商业银行风险管理基础
1.1风险与风险管理
1.1.1风险与收益
1.1.2风险管理与商业银行经营
1.1.3商业银行风险管理的发展
1.2商业银行风险的主要类别
1.2.1信用风险
1.2.2市场风险
1.2.3操作风险
1.2.4流动性风险
1.2.5国家风险
1.2.6声誉风险
1.2.7法律风险
1.2.8战略风险
1.3商业银行风险管理的主要策略
1.3.1风险分散
1.3.2风险对冲
1.3.3风险转移
1.3.4风险规避
1.3.5风险补偿
1.4商业银行风险与资本
1.4.1资本的概念和作用
1.4.2监管资本与资本充足率要求
1.4.3经济资本及其应用
1.5风险管理常用的概率统计知
银行业从业人员资格认证考试辅导材料 – 风险管理（RISK MANAGEMENT）参考资料 – 第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量
第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量
2.2信用风险评估与计量
信用风险的评估与计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
信用风险的评估与计量目前已经经历了专家判断法、信用评分模型、信用风险模型等多个发展阶段。允许银行使用基于模型的内部评级法来确定信用风险对应的资本要求，是《巴塞尔新资本协议》的核心内容。可以预见，随着新资本协议的逐步实施，越来越多的银行将开始使用高级的信用风险模型来计量信用风险，并据此计算资本要求。
银行对信用风险的内部度量依赖于对借款人和交易风险的评估。新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户风险评级，另一维是债项评级。内部评级不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策、计提准备金、分配经挤资本以及RAROC考核等组合管理的重要基础。
第3章 信用风险管理 – 第1节 信用风险识别
第．3．章信用风险管理
学习目的和要求
本章介绍银行信用风险管理的有关知识，通过本章的学习，可较为系统地了解和掌握银行信用风险管理的相关定义、基本程序、方法和工具。按照银行信用风险管理的一般流程，本章内容主要包括信用风险识别、评估与计量、监测与报告以及信用风险控制四个部分。
通过对信用风险识别部分的学习，要求熟悉对不同类型银行客户进行风险识别的主要方法，区别单一客户、集团客户和个人客户信用风险的不同特征，掌握信用风险识别的基本流程和内容，能够运用财务分析方法分析客户财务状况，解决实际工作中遇到的问题，特别是应较为熟练地掌握企业现金流量的计算和分析方法。
通过对信用风险评估和计量的学习，要求熟悉客户评级、债项评级和压力测试方面的基础知识，掌握违约概率、违约损失率、预期损失、非预期损失以及与之相关的风险计量方面的主要指标的概念和基本计算方法，较为熟练地掌握和运用信贷资产风险分类基本知识，了解信用风险计量的主要模型及其特点。通过对信用风险监测和报告部分的学习，要求掌
银行从业考试风险管理教材考点笔记 – 第二章商业银行风险管理基本架构
第二章商业银行风险管理基本架构
9、商业银行公司治理：指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是其内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。商业银行公司治理核心：是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
10、商业银行实施有效风险管理的关键：董事会和高级管理层切实承担起政策制定、实施及监督合规操作的职能
11、对我国商业银行公司治理有借鉴意义的做法：经济合作与发展组织的公司与巴塞尔委员会的公司治理原则
12、巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则：（1）董事会成员应称职（2）董事会应核准战略目标和价值准则并监督全行传达贯彻（3）应界定自身和高级管理层的权利及主要责任，并在全行实行问责制（4）应确保持对高管层是否执行董事会政策实施适当的监督（5）董事会和高管层应有效发挥内审、外审及内控部门的作用（6）应保持薪酬政策及做法与商行公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致（7）银行应保持公司治理的
第2章 商业银行风险管理基本架构
1.2 商业银行风险管理基本架构
1.2.1商业银行风险管理环境
1．商业银行公司治理
（1）定义和内涵。商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体体现形式。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。良好的公司治理可提供适当的激励，
使商业银行董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标，并便于有效的监督。
由于商业银行公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务及各项事务的方式，而董事会和高级管理层所承担的制定政策、实施政策、监督合规的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。因此，良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果不能有效地执行，就会影响商业银行的风险状况，严重的可能导致挤提事件的发生，造成商业银行破产，进而损害存款人的利益，甚至可能对宏观经济产生不良影响。如风险扩散和造成支付体系瘫痪等，影响社会
第1章 商业银行风险管理基础
学习目的和要求
本章的主要内容包括商业银行风险管理的基本概念和商业银行风险管理基本架构两部分。通过本章的学习，要掌握风险的含义，风险与损失、收益的关系，商业银行经营中面临的八类风险的特征，商业银行风险管理的主要方法，会计、监管和经济资本的定义和作用，风险管理部门的设置和主要职责，商业银行风险管理基本流程；熟悉商业银行公司治理和内部控制的要求，风险管理理念、文化的主要内容，风险管理组织结构，以及风险管理数据／信息的基本要求；了解风险管理与商业银行经营的基本内容，商业银行风险管理的发展阶段，以及风险管理信息、系统的重要性和安全性。
经济、金融全球化和信息技术的飞速发展，使得金融创新和金融市场呈现出迅猛的发展趋势，利率、汇率等风险因素波动的加大，使得全球金融机构、非金融机构面临着日趋严重的风险问题。与此相适应，国际上管理先进的金融机构开始实施全面风险管理。伴随着改革的深人和对外开放的扩大，在我国金融体系中起主导作用的商业银行，越来越深刻地认识到健全的风险管理体系在商业银行稳健券展中具有重要的战略
银行业从业人员资格认证考试辅导材料 编写说明
银行风险管理 资格考核 自学参考资料
为配合中国银行业从业人员资格认证考试试点工作，中国银行业从业人员资格认证力、公室组织专家小组。编写了本考试辅导材料，本辅导材料为内部参考资料，专为本年度试点培训工作而定。阅读本辅导材料将能基本把握考试大纲的深度和范围－
本材料是银行业从业人员资格认证风险管理考试科目的辅导材料，专为商业银行风险控制、内部审计等部门的从业人员所设计，其内容紧扣考试大纲，涵盖风险管理专业从业人员应该掌握的基本知识和技能本材料在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果，同时还查阅了各家金融机构网站已公开的资料，目的在于使其尽可能地符合我国银行业发展的现状，以便于本次考试复习。或者作为风险管理相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习
本材料突出国内银行业实践，兼顾国际银行业最新趋势，垦持理论与实践相结合，以实践为主；知识与技能相结合，以技能为主；现实与前瞻相结合，以现实为主的原则。本材料包括商业银行风险管理基础、信用
银行从业资格考试风险管理试题二
一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是()
A.伦理风险因素B.道德风险因素
C.心理风险因素D.法律风险因素
2.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( )
A.正相关关系
B.反相关关系
C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系
D.无任何关系
3.风险管理的过程依顺序为( )
A.风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价
B.风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价
C.风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价
D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理
4.风险管理开始引入我国的时间是20世纪( )
A.70年代B.60年代
<
银行从业资格考试风险管理试题一
1.《银行业监督管理法》中对于银行业监督管理的目标的叙述中不包含（ ）。
A. 提高银行业竞争能力
B. 维护公众对银行业的信心
C. 促进银行业的合法、稳健运行
D. 维护银行业合法权益
2.根据2005年《货币经纪公司试点管理办法》，货币经纪公司的收入来源限于（ ）。
A. 存贷款利差收入
B. 金融产品投资收益
C. 佣金
D. 社会捐助
3.银监会提出的良好监管的标准不包括（ ）。
A. 努力减少金融犯罪
B. 能够促进金融的稳定，同时又促进金融的创新
C. 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争能力
D. 对监管者和被监管者两方面都应当实施严格明确的问责制
4.五家国有及国有控股大型商业银行中，资产总额最大（截至2005年末）的一家是（ ）。
A. 中国银行
B. 中国建设银行
C. 中国工商银行<
风险管理内部复习资料及题集 – 声誉风险和战略风险管理
7．1声誉风险管理
学习目的
7．1．1掌握声誉风险管理的内容，理解其重要作用。
7．1．2掌握声誉风险管理的基本做法，理解全面风险管理是声誉风险管理的最佳方
法。
7．1．3掌握声誉危机管理规划的内容，了解其重要性。
7．1．1 声誉风险管理的内容及作用
参阅教材P286
7．1．2 声誉风险管理的基本做法
7．1．3 声誉危机管理规划
7．2 战略风险管理
学习目的
7．2．1 了解战略风险管理的重要作用。
7．2．2理解从商业银行的战略层面、宏观层面和微观层
风险管理内部复习资料 – 流动性风险管理
学习目的
6．1．1 理解商业银行资产负债的期限错配如何形成流动性风险。
6．1．2 理解外币资产负债期限结构错配如何形成流动性风险。
6．1．3 理解商业银行的资金来源和使用的分布结构对流动性的影响。
流动性是指银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能
力；基本要素包括，时间，成本和资金数量。
商业银行的流动性包括资产流动性和负债流动性
6．1流动性风险识别
1．资产流动性——指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下
出售，迅速变现的能力，以及银行合理安排资产期限的能力
银行业从业人员资格考试《风险管理》内部复习资料 – 信用风险管理
3．1信用风险识别
学习目的
3．1．1 掌握单一法人客户的分类及信用风险识别方法。
3．1．2掌握集团法人客户的定义、特征及信用风险识别方法。
3．1．3 掌握个人客户的分类及信用风险识别方法。
3．1．4掌握贷款组合信用风险识别方法。
3．1．1 单一法人客户风险识别
1．单一客户的识别和分类
(1)单一客户包括企业单一客户和机构类客户
(2)单一客户的识别(就和上报贷款资料一样的标准)
 
风险管理内部复习资料及题集 – 商业银行风险管理基本架构
2．1 商业银行风险管理环境
学习目的
2．1．1 掌握健全的商业银行公司治理包含的主要内容和应遵循的基本原则。
2．1．2 了解商业银行内部风险管理定义、目标和要素及主要原则。
2．1．3 理解风险管理文化的重要意义和主要内容。
2．1．4 了解商业银行风险管理战略的主要意义和主要内容。
2．1．1 商业银行公司治理
1．定义和内涵 商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，
是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。
2．商业银行公司治理的原则和做法
1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括＿＿。
A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式
C.全面风险管理模式 D.内部管理模式
2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。
A.真实票据论 B.转换能力理论
C.存款理论
银行从业人员资格认证考试模拟试题-风险管理练习题三
一、单项选择题
1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
A．2% B．4% C．6% D．8%
2.风险文化中最重要，最高层次的因素是（ ）。
A．风险管理理念 B．风险管理知识
C．风险管理制度 D．企业文化
3.以下风险中，属于系统风险的是（ ）。
A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险
二、多项选择题
1.以下属于核心资本的是（ ）。
A．股本 B．未分配利润 C．普通贷款储备 D．公开储备
2.商业银行风险管理部门的职责包括（ ）。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策
C．核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D．全面掌握商
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 银行监管和市场约束
2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，最低资本充足率，监管部门的监督检查和市场纪律形成三大支柱
6．1银行监管（bank regulation）
银行监管的必要性原理
1．公共性质论
2．利益冲突论
3．债权保护论
4．银行风险论，domino effect
5．适度竞争论
6．1．1银行监管的内容
1．目标和原则
（1）目标
通过审慎有效的监管，保护存款人和金融消费者的利益
。。。增进市场信心
通过相关教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
努力减少金融犯罪，维护金融稳定
（2）原则
银行监管的基本原则：依法、公开、公正、效率
《有效银行监管的核
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 风险管理专业 – 商业银行风险管理基础
1．1商业银行风险管理的基本概念
1．1．1风险与风险管理
1．风险、损失与收益
（1）风险的含义、特征
未来结果的不确定性
未来结果的损益性
风险事故发生及风险因素变化的可能性
风险发生具有一定的扩散型
（2）风险与损失
（3）风险与收益
2．风险管理与商业银行经营
（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力
（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式
从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主
（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 信用风险控制
2．1信用风险识别
2．1．1信用风险识别和概述
1．信用风险识别的定义
2．内容
信用风险因素的分析
信用风险的性质、可能性及后果的判断
信用风险识别的步骤、方法及其效果
3．步骤
收集信息
分析信息
4．识别办法
早期多采用专家分析法
目前多采用信用风险分析方法
2．1．2单一客户信用风险识别
1．单一客户的识别和分类
（1）单一客户包括企业单一客户和机构类客户
（2）单一客户的识别（就和上报贷款资料一样的标准）
2．财务状况和现金流量分析
（1）财务
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 市场风险管理
3．1市场风险识别
3．1．1资产分类
1．交易账户和银行账户
（1）交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具或商品头寸
（2）交易账户中的头寸
在交易过程中，必须不受任何限制
具有经高层批准的交易策略
具有明确的头寸管理政策和程序
具有明确的监控头寸和程序
（3）划分银行账户和交易账户
交易账户按市场定价，银行账户按历史成本计价
两个账户之间不能随意划转
2．资产分类的监管标准与会计标准
（1）资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础
（2）巴
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 操作风险管理
4．1操作风险识别
由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
4．1．1人员因素
1．内部欺诈
2．失职违规
3．知识/技能匮乏
4．核心雇员流失
5．违反用工法
4．1．2内部流程
1．财务/会计错误
2．文件/合同缺陷
3．产品设计缺陷
4．错误监控/报告
5．结算/支付错误
6．交易/定价错误
4．1．3系统缺陷
1．数据/信息质量
2．违反系统安全规定
3．系统设计/开发的战略风险
4．系统的稳定性、兼容性、适宜性
4．1．4外部事件
1．外部欺诈/盗窃
2．洗钱
3．政治风险
4．监管规定
5．业务外包
6．自然灾害<
5．1流动性风险管理
流动性风险管理是银行资产负债管理过程的组成部分，是指银行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满总契约或关系债务的过程
5．1．1流动性与流动性风险
流动性是指银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力；基本要素包括，时间，成本和资金数量。
商业银行的流动性包括资产流动性和负债流动性
1．资产流动性——指银行在不遭受损失或损失较小的情况下，迅速变现的能力，以及银行合理安排资产期限的能力
（1）流动性资产，银行用以为存款和其他负债提供流动性
巴塞尔将资产按流动性分为四类
现金和在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
可在其他市场上交易的证券，如股票和同业借款
银行可出售的贷款组合
᠊
银行从业人员资格认证考试模拟试题-风险管理同步练习题一
同步练习习题（仅供参考）
一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）
【1】一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺骨版效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为（ ）。
A、不确定性 B、损益性 C、可能性 D、扩散性
【２】不是新巴塞尔协议中三大约束的是（ ）。
A、最低资本金要求 B、监管部门的监督检查 C、市场纪律约束D、信息披露监管
【３】损失不包括（ ）。
A、预期损失 B、非预期损失 C、意外损失D、非意外损失
【4】某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。
A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规
银行从业人员资格认证考试模拟试题-风险管理练习题二
一、单项选择题
1.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。
A. 资产风险管理模式 B. 负债风险管理模式 C. 全面风险管理模式 D. 内部管理模式
2.（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 流动性风险
3.（ ）不包括在市场风险中。
A．利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险 D. 商品价格风险
4.（ ）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A. 声誉风险 B. 国家风险 C. 法律风险 D. 流动性风险
5.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（ ）的风险管理方法。
A. 风险对冲 B. 风险分散 C．风险转移 D.
2012年银行从业考试《风险管理》考前预测试题（附答案）
37.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于()。
A.50%
B.45%
C.35%
D.25%
38.我国《商业银行法》规定，商业银行单一存款比例不得低于()。
A.20%
B.10%
C.8%
D.6%
39.商业银行风险管理的主要策略不包括()。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
40.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
41.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是()。
A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失
D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
43.()旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。
A.成本价格
B.公允价值
C.账面价值
D.清算价值
45.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。
A.国际结算系统
B.储蓄系统
C.信用卡系统
D.互联网上下载的相关数据
46.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和()。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.不良贷款迁徙率指标
47.下列关于资本的说法，正确的是()。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本