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风险管理培训讲义-高盛信用风险计量技术PPT课件

风险管理培训讲义-高盛信用风险计量技术PPT课件

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高盛信用风险计量技术

内容提要
一、相关背景

二、信用风险敞口

三、CVA及其应用

四、用模拟方法进行组合管理
高盛的主要信用风险业务
对高盛而言,信用风险主要来自于金融衍生产品交易过程中的交易对手违约风险。
其中,主要是场外交易(OTC)衍生产品及其组合
贷款一般只是为了维持与大客户的关系才开展的业务
这与我行的信用风险主要来自贷款业务显著不同
贷款业务和金融衍生产品业务在


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