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贷款利率浮动考验商业银行风险定价能力-风险定价模型综述

贷款利率浮动考验商业银行风险定价能力-风险定价模型综述

一、放宽人民币存贷款利率浮动区间标志着利率市场化改革迈出重要一步

2004年10月28日,中国人民银行宣布,从2004年10月29日起上调金融机构存贷款基准利率,同时放宽人民币贷款利率浮动区间,允许人民币存款利率下浮。这项决定是人民银行进一步发挥经济手段在资源配置和宏观调控中的作用,稳步推进利率市场化改革迈出的重要一步。

进一步放宽金融机构贷款利率区间,是指(略)

(一)风险识别

风险识别是风险度量、定价和管理的基础,是风险管理人员在进行了实地调查研究之后,(略)

(二)风险度量

常用的风险度量方法包括:信用评级法和VAR(在险价值)法。

1、信用评级是通过综合考察影响各类经济组织和金融工具的外部因素,


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