利率衍生产品简介-基本交易结构及定价原理PPT课件

利率衍生产品简介-基本交易结构及定价原理PPT课件

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内容
1. FRA–Forward Rate Agreement
典型案例——CNY Shibor 6×9
2016年10月23日(合约签订日),银行A与银行B签订一笔FRA,期限为6×9,银行A作为FRA买方(支付固定,收取浮动),合同利率为4%,名义本金为1000万元人民币。
6个月后,即2014年4月23日(计息期间起点),市场观察到的3个月CNY Shibor为4.2%。
又过了3个月之后,即2014年7月23日(计


 

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