信用风险管理讲座第四讲-信用风险计量技术PPT下载

信用风险敞口1/2

当期风险敞口 Current Exposure ，CE) – 交易或交易组合的重置成本（假定法律强制进行净结算）
或者是交易或交易组合的市价（盯市）

潜在风险敞口Potential Exposure ，PE) – 通过模拟未来风险因子的变化，计算出的衍生产品剩余存续期内某个时点，一定置信区间内的风险敞口
使用经验法则（系数乘以合约名义金额）或敞口模型计算

期望风险敞口Expected Exposure ，EE)
信用风险敞口2/2

当期担保风险敞口Collateralized Current Exposure ，CCE) &ndash