信用风险管理讲座第四讲-信用风险计量技术PPT下载

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信用风险敞口1/2

当期风险敞口 Current Exposure ,CE) – 交易或交易组合的重置成本(假定法律强制进行净结算)
或者是交易或交易组合的市价(盯市)

潜在风险敞口Potential Exposure ,PE) – 通过模拟未来风险因子的变化,计算出的衍生产品剩余存续期内某个时点,一定置信区间内的风险敞口
使用经验法则(系数乘以合约名义金额)或敞口模型计算

期望风险敞口Expected Exposure ,EE)
信用风险敞口2/2

当期担保风险敞口Collateralized Current Exposure ,CCE) &ndash

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